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中國太保2024年博士后招聘簡章返回列表頁>>
中國太平洋保險(集團)股份有限公司(以下稱“中國太?!保┦窃?991年5月13日成立的中國太平洋保險公司基礎(chǔ)上組建而成的保險集團公司,總部位于上海,是國內(nèi)領(lǐng)先的綜合性保險集團,并是首家A+H+G(上海、香港、倫敦)三地上市的保險公司,擁有人壽保險、財產(chǎn)保險、養(yǎng)老保險、健康保險、農(nóng)業(yè)保險和資產(chǎn)管理等保險全牌照,連續(xù)十三年入選《財富》世界500強企業(yè)。
2004年經(jīng)國家人事部批準,中國太保博士后科研工作站正式設(shè)立,采用聯(lián)合培養(yǎng)模式,主要合作高校為復(fù)旦大學(xué)。圍繞業(yè)務(wù)發(fā)展需要為公司培養(yǎng)了多位優(yōu)秀人才。本站現(xiàn)招聘 2024 年度博士后研究人員2名。
一、資產(chǎn)管理課題研究(1名)
(一)課題名稱
《研究開發(fā)中國市場經(jīng)濟情景發(fā)生器》
(二)課題簡介
保險資金的資產(chǎn)配置需要在極端市場情景下,仍有較高概率滿足各種限制條件,以實現(xiàn)風(fēng)險前置的投資管理目標。隨著國內(nèi)外環(huán)境日趨復(fù)雜,不穩(wěn)定性和不確定性因素明顯增加,國內(nèi)外金融市場已形成明顯的趨勢性差異,基于海外市場的經(jīng)濟情景模型可能無法適用于中國市場。
為做好保險資金的大類資產(chǎn)配置及相關(guān)風(fēng)險管理工作,需要基于中國市場和公司實際情況研發(fā)自主可控的經(jīng)濟情景發(fā)生器,產(chǎn)生多維度隨機經(jīng)濟情景和定制化(極端)壓力情景。保險公司需要每年評估經(jīng)濟情景發(fā)生器的使用方法、模型與參數(shù)的適用性,并做相應(yīng)的適應(yīng)性調(diào)整。經(jīng)濟情景發(fā)生器需要覆蓋保險公司的絕大部分投資資產(chǎn),包括固定收益類資產(chǎn)、權(quán)益類資產(chǎn)、另類投資、匯率及衍生品等;需要充分考量宏觀經(jīng)濟變量對各大類資產(chǎn)預(yù)期收益率的影響以及各大類資產(chǎn)之間的相關(guān)性。
(三)招聘要求
1.具有良好的政治素質(zhì)和道德修養(yǎng),遵紀守法,身體健康;
2.2024年應(yīng)屆博士研究生,或畢業(yè)不超過三年(不早于2021年)的往屆博士畢業(yè)生;
3.具有國內(nèi)外金融工程、金融數(shù)學(xué)、計算金融或金融科技等專業(yè)背景;
4.具有較強的邏輯思維能力、量化分析能力與建模能力,能夠熟練使用python或R;能夠獨立開展量化研究與測試工作;具備中英文工作和交流能力;
5.原則上年齡在35周歲以下;
6.全職在站內(nèi)從事科研工作;
7.工作地點:上海黃浦區(qū)中山南路1號太平洋保險大廈。
簡歷投遞地址:
chenyinzi-001@cpic.com.cn
二、保險科技課題研究(1名)
(一)課題名稱
《求解隨機微分方程的人工智能在保險集團的應(yīng)用》
(二)課題簡介
隨機微分方程在保險集團的量化投資、投資管理和保險定價等諸多場景存在應(yīng)用需求。 例如,例如基于BSM、Heston、Bates等隨機微分數(shù)學(xué)模型在衍生品定價、股票價格模擬生成等具體場景下, 需要基于業(yè)務(wù)需求進行擬合求解、模擬計算等數(shù)值計算。
近年來,基于深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的偏微分方程的求解方法突飛猛進。 為了滿足具體場景下隨機偏微分方程的數(shù)值求解和計算,研發(fā)新型深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型,設(shè)計和分析網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)、加速模型的推理、分析神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的訓(xùn)練過程,進而實現(xiàn)更先進的應(yīng)用解決方案。進而基于該技術(shù)突破實現(xiàn)多種應(yīng)用價值的突破,例如實現(xiàn)針對隨機偏微分方程的深度學(xué)習(xí)求解在股票價格模擬生成的應(yīng)用突破;實現(xiàn)針對部分數(shù)據(jù)可見的隨機偏微分方程的深度學(xué)習(xí)參數(shù)求解突破;實現(xiàn)端到端的多種資產(chǎn)價格同步模擬生成的應(yīng)用系統(tǒng)突破。
深度學(xué)習(xí)融合的新數(shù)值求解技術(shù)的應(yīng)用有望進一步提升細分資產(chǎn)價格的整體擬合精度,有助于優(yōu)化資產(chǎn)配置,降低因利率波動帶來的損失風(fēng)險,提升先進風(fēng)險管理的品牌形象。提升金融衍生品定價估值的精度和效率,提升保險集團對沖或規(guī)避風(fēng)險的能力。 提升未來保險產(chǎn)品死差估算精度,提升保險產(chǎn)品競爭力。
(三)招聘要求
1.具有良好的政治素質(zhì)和道德修養(yǎng),遵紀守法,身體健康;
2.2024年應(yīng)屆博士研究生,或畢業(yè)不超過三年(不早于2021年)的往屆博士畢業(yè)生;
3.具有國內(nèi)外金融數(shù)學(xué)類、應(yīng)用數(shù)學(xué)類、計算機類、統(tǒng)計學(xué)類等專業(yè)背景;復(fù)合學(xué)科背景優(yōu)先;
4.具有較強的隨機偏微分方程數(shù)學(xué)模型能力、深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)研發(fā)與工程化能力、金融量化邏輯能力、數(shù)據(jù)分析與處理能力,具備中英文工作和交流能力,能夠獨立開展研究工作,撰寫研究報告;
5.原則上年齡在35周歲以下;
6.全職在站內(nèi)從事科研工作;
7.工作地點:上海市徐匯區(qū)宜山路719號太平洋保險大廈。
簡歷投遞地址:
chenyinzi-001@cpic.com.cn